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期權定價的數學模型和方法（第二版）

【作　者】：姜禮尚著

【叢編項】：金融數學叢書

【裝幀項】：平裝 16開 / 347

【出版項】：高等教育出版社 / 2008-1-1

【ISBN號】：9787040224870 / 7040224879

【原書定價】：￥39.00　有2家書店打折銷售　

【主題詞】：個人理財－期貨

書籍介紹

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【圖書簡介】
　　期權是風險管理的核心工具，對期權定價理論作出杰出貢獻的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經濟學獎。本書從偏微分方程的觀點和方法，對Black－Scholes－Merton的期權定價理論作了系統深入的闡述，一方面，從多個角度、多個層面闡明期權定價理論的基本思路：基于市場無套利假設，通過△－對沖原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權給出一個獨立于每個投資人偏好的“公平價格”；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論，另外，本書對所涉及的現代數學內容，都有專節介紹，盡可能作到內容是自封的。本書可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。

【本書目錄】
再版序言
第一版序言
第一章　風險管理與金融衍生物
　1.1　風險和風險管理
　1.2　遠期合約與期貨
　1.3　期權
　1.4　期權定價
1.5　交易者的類型
第二章　無套利原理
　2.1　金融市場與無套利原理
　2.2　歐式期權定價估計及平價公式
　2.3　美式期權定價估計及提前實施
　2.4　期權定價對敲定價格的依賴關系
習題
第三章期權定價的離散模型——二叉樹方法
　3.1　一個例子
　3.2　單時段一雙狀態模型
　3.3　歐式期權定價的二叉樹方法（Ⅰ）——不支付紅利
　3.4　歐式期權定價的二叉樹方法（Ⅱ）——支付紅利
　3.5　美式期權定價的二叉樹方法
　3.6　美式看漲與看跌期權定價的對稱關系式
習題
第四章　Brown運動與ItO公式
　4.1　隨機游動與Brown運動
　4.2　原生資產價格演化的連續模型
　4.3　二次變差定理
　4.4　ItO積分
　4.5　ItO公式
習題
第五章　歐式期權定價——Black—Scholes公式
　5.1　歷史回顧
　5.2　Black—Scholes方程
　5.3　Black—Scholes公式
5.4　Black—Scholes模型的推廣（Ⅰ）——支付紅利
　5.5　Black—Scholes模型的推廣（Ⅱ）——兩值期權與復合期權
　5.6　數值方法（Ⅰ）——差分方法
　5.7　數值方法（Ⅱ）——二叉樹方法與差分方法
5.8　歐式期權價格的性質
　5.9　風險管理
習題
第六章　美式期權定價與最佳實施策略
6.1　永久美式期權
6.2　美式期權的模型
　6.3　美式期權的分解
6.4　美式期權價格的性質
　6.5　最佳實施邊界
　6.6　數值方法（Ⅰ）——差分方法
　6.7　數值方法（Ⅱ）——切片法
　6.8　其他形式的美式期權
習題
第七章　多資產期權
　7.1　多風險資產的隨機模型
　7.2　Black—Scholes方程
　……
第八章　路徑有關期權（Ⅰ）——弱路徑有關期權
第九章　路徑有關期權（Ⅱ）——強路徑有關期權
第十章　隱含波動率
參考文獻
名詞索引

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