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積極型投資組合管理：控制風險獲取超額收益的數量方法（第二版）

【作　者】：（美國）（Richard C.Grinold）（美國）（Ronald N.Kahn）、著；廖理譯

【叢編項】：無

【裝幀項】：平裝 16 / 370

【出版項】：清華大學出版社 / 2008年

【ISBN號】：9787302115755 / 7302115753

【原書定價】：￥52.00　有2家書店打折銷售　

【主題詞】：經濟與管理－金融投資－投資

書籍介紹

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【圖書簡介】
　　《積極型投資組織管理》在1994年初次出版，由于其嚴謹的結構和數學推導而被譽為開山之作。此書勾勒出一個創新的方法，即挖掘資產收益的原始信號，進行精確預測，并基于這些預測構建投資組合以取得超額回報并最大程度地控制風險。本書出版以來為千千萬萬的投資經理提供了幫助。第二版增加的內容有資產配置、多／空頭投資、信息區間以及其他相關主題。也回顧了第一版中的若干討論，對于諸如風險、離差、市場影響和績效分析等問題提供了一些新的理解，同時適時增加了一些實證的證據。更新以后的第二版分成四個部分：基礎知識、預期收益和估價、信息處理以及執行，提供的內容包括：積極型投資管理的框架，以及如何利用基本的組合理論；在此框架內進行推演；把市場洞見轉化為高回報投資策略的技術；如何使用、何時使用以及怎么使用多／空投資策略；評價投資策略的有效方法；評價交易費用以及減少交易費用的有效方法；風險模型準確性的歷史信息和實證信息；用附錄的方式提供每個章節數學推導的詳細解釋；獨特的實際操作聯系以幫助理解新的概念。

【作者簡介】
　　Richard C.Grinold，博士，巴克萊全球投資公司高級戰略與研究部董事總經理。Grinold在BARRA工作14年，先后擔任主管研究的董事、執行副總裁以及總裁，任加州大學伯克利分校管理學院工作20年，先后擔任金融系主任、管理科學系主任等。Ronald N.Kahn，博士，巴克萊全球投資公司高級積極型戰略組董事總經理。Kahn在BARRA工作了11年，其中7年擔任了主管研究的董事。他還是《投資組合管理雜志》和《投資咨詢雜志》編輯顧問委員會成員。

【本書目錄】
第1章引言
1.1 寫作角度
1.2 戰略性概述
1.3 參考文獻
第一部分基礎知識
第2章一致預期收益——資本資產定價模型
2.1 簡介
2.2 收益分解
2.3 CAPM模型
2.4 CAPM模型易于理解
2.5 CAPM模型和有效市場理論
2.6 期望收益和投資組合
2.7 事后收益與事前收益
2.8 例子
2.9 CAPM的適用性
2.10 CAPM與積極型管理者
2.11 β值和市場期望收益的預測
2.12 小結
2.13 練習題
……
第3章風險
第4章超額收益、基準組合和增加值
第5章殘余風險和收益：信息比率
第6章積極型管理基本定律
第二部分預期收益和估價
第三部分信息處理
第四部分執行

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